В пособие включены классические регрессионные модели (линейные и нелинейные), обобщенные регрессионные модели, регрессионные модели с фиктивными переменными, регрессионные модели с распределенными лагами, авторегрессионные модели, системы одновременных уравнений. Приводится подробное описание этапов построения эконометрических моделей, принципов составления спецификации, алгоритмов оценки параметров и проверки адекватности. В качестве примеров и упражнений используются известные модели макро- и микроэкономики. Рассматриваются вопросы анализа временных рядов: описание характерных особенностей ряда; подбор статистической модели, описывающей временной ряд; прогноз будущих значений ряда на основе прошлых наблюдений. Каждый раздел пособия состоит из теоретических основ, нескольких подробно разобранных примеров, упражнений для самостоятельной работы, тестов для самопроверки усвоения материала. Часть упражнений предназначена для работы с Excel. Пособие написано на основе пятилетнего опыта преподавания дисциплин «Эконометрика» и «Эконометрическое моделирование» в Финансовой академии при Правительстве РФ и предназначено для студентов, магистрантов и аспирантов, обучающихся по специальностям финансово-экономического направления. Рецензенты: доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой математического моделирования экономических процессов Финансовой академии при Правительстве РФ В. А. Бывшее; профессор, заведующий кафедрой статистики Финансовой академии при Правительстве РФ В. Н.Салин; доктор экономических наук, профессор Московской академии экономики и права Т. Н. Агапова Издательство «КомКнига». 117312, г.Москва, up-г 60-летия Октября, 9. Подписано к печати 06.02.2006 г. Формат 60x90/16. Бумага типографская. Печ. л. 27. Зак. № 430. Отпечатано в ООО «ЛЕНАНД». 117312, г. Москва, пр-т 60-летия Октября, д. 11А, стр. II.