В настоящей книге проводится исследование управляемых конечных марковских цепей, задаваемых исходными данными, значения которых известны лишь приближенно – управляемых конечные марковских цепей с неполной информацией. Используя минимаксный подход, выявляются такие экстремальные свойства фундаментальных характеристик марковских цепей, на основе которых строятся итерационные процедуры нахождения оптимальных стратегий. Книга рассчитана на специалистов по математике и кибернетики, интересующихся как алгоритмами нахождения оптимальных стратегий управления, так и развитием методов исследования управляемых конечных марковских цепей. Она может являться основой спецкурса «Управляемые марковские цепи» для студентов и аспирантов по специальностям «Прикладная математика» и «Математические методы в экономике», т.к. в ней последовательно излагаются основные сведения об управляемых конечных марковских цепях как с полной, так и с неполной информацией.