Представлены примеры и задачи на преобразование случайных процессов в линейных и нелинейных системах. В первой части рассмотрены одномерные и многомерные непрерывные и цифровые линейные системы. Задачи во второй части классифицируются по методам исследования нелинейных систем. Рассмотрены метод статической линеаризации, прямой метод, метод преобразований, метод марковских случайных процессов, задачи на достижения границ, а также выбросы случайных процессов. В третьей части представлены задачи на спектральное оценивание и по моделированию случайных процессов.